El ocio en Vejer cobra mayor importancia al hablar de sus Fiestas, destinadas no sólo al turista, sino a sus gentes que son los protagonistas de todas y cada una de ellas.
En orden cronológico son:

• Carnaval: Entre febrero y marzo.
  Es una de las fiestas más populares de Vejer, que cada día logra más adeptos.
  Se celebran concursos de disfraces, de agrupaciones carnavalescas y bailes, finalizando con la “Cabalgata del Humor”, que recorre el pueblo con toda la alegría que desprenden sus habitantes.
• Semana Santa: Entre marzo y abril.
  Los costaleros – sin duda, los protagonistas de las procesiones de Vejer- se pasean por sus calles estrechas y empinadas, mostrando la belleza de sus imágenes y el emotivo espíritu de Vejer.
  Destacamos las salidas y recogidas de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y devotos de San Juan, el Jueves Santo y de la Hermandad del Santo Entierro y María Santísima de la Soledad, el Viernes Santo.
• Toro Embolao: El Domingo de Resurrección.
  Desde el año 1976, es una afición mayoritaria entre los jóvenes, una verbena popular donde corren delante de dos toros que se sueltan por algunas calles de Vejer, previamente valladas.
• Feria de Primavera: En el mes de abril habitualmente.
  Es la primera de las Ferias de Andalucía, vinculada a la tradición del “Ganado Vacuno Selecto y Caballar”, destacando los concursos de bailes regionales, las corridas de toros, paseos de caballos, tiro al plato, cabalgatas…Se respira un ambiente flamenco y muy rociero con casetas en el entorno de toda la feria.
• Romería del 7 de Mayo: El 7 de mayo
  En honor a la Patrona de Vejer, se celebra en los alrededores del Santuario de la Virgen de Oliva en una jornada en el campo a tan sólo 5 Km. del pueblo de Vejer.
• Candelá de San Juan: El 23 de junio
  De gran arraigo en Vejer, se celebra en las vísperas de San Juan. Concurso de muñecos o juanillos/as que concluye con la quema final de los mismos y con la suelta de tres toros de fuego, acompañado de música en la Plaza de España.
• Velada en Honor a la Patrona de Vejer, la Virgen de la Oliva: Del 10 al 24 de Agosto.
  Multitud y variados actos culturales, sociales y religiosos en honor de la Patrona, la Virgen de la Oliva. Destacamos el día 15, ya que siguiendo la tradición, la Virgen sale en procesión por las calles del pueblo, así como la celebración de la Noche Flamenca, declarada de “Interés Turístico Nacional de Andalucía”